Pregled bibliografske jedinice broj: 1007248
BULL CALL SPREAD STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM
BULL CALL SPREAD STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM // Zbornik radova s druge međunarodne naučne konferencije “Ekonomija integracija” – Izazovi i perspektive zemalja Jugoistočne Europe / Džafić, Zijad ; Zahirović, Sejfudin ; Umihanić, Bahrija (ur.).
Tuzla: Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2011. str. 491-502 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
CROSBI ID: 1007248 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
BULL CALL SPREAD STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM
(BULL CALL SPREAD STRATEGY IN RISK MANAGEMANT)
Autori
Gardijan Kedžo, Margareta ; Memišević, Anela ; Sremić, Luka
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u zbornicima skupova, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni
Izvornik
Zbornik radova s druge međunarodne naučne konferencije “Ekonomija integracija” – Izazovi i perspektive zemalja Jugoistočne Europe
/ Džafić, Zijad ; Zahirović, Sejfudin ; Umihanić, Bahrija - Tuzla : Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2011, 491-502
Skup
Druga međunarodna naučna konferencija “Ekonomija integracija” – Izazovi i perspektive zemalja Jugoistočne Europe
Mjesto i datum
Tuzla, Bosna i Hercegovina, 09.11.2011. - 10.11.2011
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Međunarodna recenzija
Ključne riječi
izvedenice, opcije, spread, opcijske strategije, hedging
(derivatives, options, spread, option strategies, hedging)
Sažetak
Najkorisniji ali i najkompleksniji derivativni financijski instrumenti s razvijenim sekundarnim tržištem su svakako opcije. Korisnost opcija proizlazi iz mogućnosti da primjenom određene opcijske strategije koja uključuje jednu ili više pozicija u opcijama, vješt sudionik tržišta kreira tržišnu poziciju preferiranih profitno-rizičnih karakteristika. Koriste se kao sredstvo špekulativnog ostvarivanja zarade, za zaštitu od rizika i arbitražu, pri čemu se smatra da je zaštita od rizika - hedging pomoću opcija doista korisna metoda upravljanja rizikom za sve sudionike financijskih tržišta. Primjer opcijske strategije koja se upotrebljava za hedging tržišne pozicije sudionika tržišta je formiranje vertikalnog raspona bull call spread. U radu se razmatra opcijska strategija bull call spread i njene komponente kroz njihov profit izražen kao linearna funkcija tržišne cijene temeljne imovine te s matematičkog pristupa analizira funkcija profita. Cilj rada je utvrditi profitno-rizična obilježja strategije bull call spread te razmotriti adekvatnost poduzimanja strategije u određenim tržišnim situacijama kao i prednosti i/ili nedostatke strategije bull call spread, u usporedbi sa alternativnim strategijama, kako bi se potpomogao proces donošenja odluke u rizičnim situacijama.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija
