Pregled bibliografske jedinice broj: 635510
Mjerenje diversifikacije portfelja
Mjerenje diversifikacije portfelja // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (2013), 1; 67-79 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)
CROSBI ID: 635510 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Mjerenje diversifikacije portfelja
(Measuring portfolio diversification)
Autori
Škrinjarić, Tihana
Izvornik
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1333-8900) 11
(2013), 1;
67-79
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, pregledni rad, znanstveni
Ključne riječi
mjere diversifikacije portfelja; dionice; portfelj; Zagrebačka burza
(portfolio diversification measures; stocks; portfolio; Zagreb Stock Exchange)
Sažetak
Moderna teorija portfelja i u okviru nje Markowitzev model podrazumijevaju kako je portfelj koji se nalazi na efikasnoj granici dobro diversificiran portfelj, jer takav portfelj karakterizira rizik koji je manji u odnosu na pojedinačne rizike dionica koje ga čine. S obzirom da je efikasno ulaganje i danas vrlo aktualna tema, posebice zbog svjetske krize u kojoj se još uvijek nalazimo, svrha rada je prikazati nekoliko najčešćih mjera diversifikacije portfelja, te prikazati primjere nad portfeljima formiranim na Zagrebačkoj burzi.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Matematika
