Naslov
Algoritmi za određivanje cijena na kratkoročnim i dugoročnim energetskim tržištima
(Pricing Algorithms in Short-term and Long-term Power Markets)

Autori
Martinović, Nika

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Mjesto
Zagreb

Datum
21.09

Godina
2021

Stranica
67

Mentor
Pandžić, Hrvoje

Ključne riječi
Tržište električne energije ; Mean reversion ; Ornstein -Uhlenbeck proces ; Skokovi ; Lévyev proces ; Terminski ugovori ; Ročni ugovori ; Poissonov proces ; Sezonalnost ; Gaussova raspodjela ; NIG. Distribucija ; Spot cijena ;
(Electricity Market ; Mean Reversion ; Ornstein–Uhlenbeck Process ; Jumps ; Lévy Process ; Futures Contracts ; Forward Contracts ; Poisson Process ; Seasonality ; Gaussian ditribution ; NIG. Distribution ; Spot price ;)

Sažetak
Proces decentralizacije i dekarbonizacije elektroenergetskog sustava uzrokuje ekstremne volatilnosti na spot tržištu električne energije. Kako bi se sudionici na tržištu zaštitili tog od rizika i trgovali na učinkovito, važno je upotrijebiti prikladne matematičke modele za predikciju cijena kratkoročnih i dugoročnih tržišta. Glavne karakteristike cijena koje modeli moraju zadovoljiti su sezonalnost, mean reversion proces i iznenadne skokove u cijenama. U radu su obrađena tri modela, koja uspijevaju pokriti neke ili sve od njih. Prvi dva modela su jedno- faktorski modeli s Gaussovom razdiobom i sa inverznom Gaussovom razdiobom, bazirani na Ornstein-Uhlenbeck i Lévyevom procesu. Iako uspješno pokrivaju sezonalni trend i povratak u prosjek, ne uspijevaju replicirati skokove i osigurati odgovarajuću dinamiku cijena. Uvođenje dodatnog faktora u trećem modelu, baziranog na Poissonovom procesu, uspješno rješava problem iznenadnih skokova i povećava volatilnost u cijenama forward ugovora, no traži nešto kompleksniji način estimacije parametara.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Elektrotehnika

POVEZANOST RADA