Mogu li Google trend podaci poboljšati prognoziranje prinosa na Zagrebačkoj burzi? (CROSBI ID 258072)
Prilog u časopisu | prethodno priopćenje | međunarodna recenzija
Podaci o odgovornosti
Škrinjarić, Tihana
hrvatski
Mogu li Google trend podaci poboljšati prognoziranje prinosa na Zagrebačkoj burzi?
Uspješan menadžment portfelja danas predstavlja velik izazov. Danas je investitorima na raspolaganju značajno veći broj investicijskih mogućnosti, kao i informacija, matematičkih i statističkih alata, modela i metoda. U ovome istraživanju nastoji se prikazati kako uključivanje volumena online pretraživanja na najpopularnijoj tražilici Google može doprinijeti modeliranju i prognoziranju prinosa i rizika na Zagrebačkoj burzi. Temeljem mjesečnih podataka za razdoblje siječanj 2004. – rujan 2018. godine, procijenjeno je nekoliko specifikacija ARMA-GARCH modela bez i s uključenim volumenom pretraživanja vezanim uz dionice i Zagrebačku burzu. Rezultati analize su pokazali da su u prognoziranju uspješniji modeli s uključenjem volumena pretraživanja. Dodatno su rezultati potvrđeni simulacijama investicijskih strategija van uzorka, gdje su portfelji temeljeni na prognozama uz uključen Google volumen pretraživanja rezultirali s većim vrijednostima uloženog novca, i uz uključene transakcijske troškove. Međutim, postoje još brojne mogućnosti istraživanja u ovome području kako bi se investicijski ciljevi u budućnosti ostvarili još brže i uspješnije.
Google tražilica ; predviđanje prinosa ; Zagrebačka burza ; volumen pretraživanja
nije evidentirano
engleski
Can Google trend data enhance forecasting returns on Zagreb Stock Exchange?
nije evidentirano
Google search engine ; return prediction ; Zagreb stock exchange ; search volume
nije evidentirano
Podaci o izdanju
2018 (24)
2018.
58-76
objavljeno
1840-3255