hrvatski

Primjena metoda strojnog učenja u predviđanju kretanja vrijednosti burzovnog indeksa

Predviđanja na tržištu kapitala jedan su od izazova kako za trgovce tako i za istraživače zbog svoje nelinearne i nestabilne strukture. S razvojem računalnih znanosti i informacijskih tehnologija nastaju novi pristupi temeljeni na strojnom učenju za poboljšanje procesa vezanih za trgovanja na tržištu kapitala. Ove nove metode prvenstveno su vezane za razvoj modela za predviđanje trendova pojedinih dionica ili burzovnih indeksa. U ovom radu korištene su povratne neuronske mreže (RNN) za predviđanje vrijednosti burzovnih indeksa (Dow Jones i NASDAQ) i za predviđanje kretanja trenda burzovnih indeksa u obliku binarne klasifikacije (porast/pad ili gore/dolje). U navedenim zadatcima korišteno je pet različitih kombinacija ulaznih varijabli za model RNN: zaključna vrijednost indeksa, zaključna vrijednost indeksa s tehničkim indikatorima, zaključna vrijednost indeksa s naslovima Reuters portala novosti, zaključna vrijednost indeksa s FinSentS sentiment podatcima i zaključna vrijednost indeksa s tehničkim indikatorima, naslovima Reuters portala novosti i s FinSentS sentiment podatcima. Svi provedeni eksperimenti dali su rezultate usporedive s rezultatima dostupnih, relevantnih znanstvenih članaka. Najbolji rezultat u predviđanju vrijednosti burzovnog indeksa i predviđanja kretanja trenda u obliku gore/dolje dobiveni su kombinacijom RNN sa zaključnom vrijednosti burzovnog indeksa i FinSentS sentiment podatcima. Ovi rezultati otvaraju prostor za brojne druge primjene koje koriste tehnike strojnog učenja za razvoj strategija trgovanja i sustava za automatizirano trgovanje.

predviđanja na tržištima kapitala, povratne neuronske mreže, tehnička analiza, sentimentanaliza

nije evidentirano