hrvatski

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj

U ovom se radu opisuju dva ekonometrijska modela za izradu kratkoročnih projekcija gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj. Prvi model jest jednostavni regresijski model koji obuhvaća tjedne, mjesečne i godišnje uzorke periodičnih kretanja na osnovi dnevnih serija gotovog novca izvan banaka. Drugi model uz determinističku sezonalnost pretpostavlja ARIMA strukturu reziduala. Oba modela daju bolje rezultate od postojećih prognoza koje se izrađuju u HNB-u.

dnevna prognoza, upravljanje likvidnošću, modeli vremenskih serija

Isti rad objavljen je i na engleskom jeziku.