Nalazite se na CroRIS probnoj okolini. Ovdje evidentirani podaci neće biti pohranjeni u Informacijskom sustavu znanosti RH. Ako je ovo greška, CroRIS produkcijskoj okolini moguće je pristupi putem poveznice www.croris.hr
izvor podataka: crosbi

Fraktalno Brownovo gibanje (CROSBI ID 419343)

Ocjenski rad | diplomski rad

Brkić, Ivana Fraktalno Brownovo gibanje / Martinjak, Ivica (mentor); Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, . 2018

Podaci o odgovornosti

Brkić, Ivana

Martinjak, Ivica

hrvatski

Fraktalno Brownovo gibanje

U radu se bavimno Brownovim gibanjem, slučajnim procesom nazvanim po Robertu Brownu, koji je otkrio da se čestice peluda raspršene u tekućini nasumično gibaju. Osnovna karakteristika ovog slučajnog procesa su nezavisni i normalno distribuirani prirasti. Premda su primjene i implikacije Brownovog gibanbja brojne i značajne, ono nije pogodno za modeliranje pojava s nezanemarivom vjerojatnošću eksremnih događaja. To je motivacija za uvođenje fraktalnog Brownovog gibanja, kao generalizacije Brownovog gibanja i modela za stabilne procese. U radu razmatramo pojmove fraktala i fraktalne dimenzije. Na primjerima pokazujemo samosličnost kao jedno od osnovnih svojstava fraktala. Razmatramo primjenu fraktalnog Brownovog gibanja na financijsko tržište. Najprije razmatramo povijesni problem cijena pamuka, na kojem je uzapažena samosličnost na vremenskim nizovima cijena. Benoit Mandelbrot je uočio da cijene pamuka ne prate normalnu distribuciju već jednu od distribucija s teškim repom. Definiramo pojmove multifraktala i multifraktalnog vremena, na osnovu kojih izvodimo multifraktalni model tržišta.

fraktal, Hausforffova dimenzija, samosličnost, Brownovo gibanje, frktalno Brownovo gibanje, multifratalan model

nije evidentirano

engleski

Fractal Brownian Motion

nije evidentirano

fractal, Hausdorff dimension, self similarity, Brownian motion, fractal Brownian motion, multifractal model

nije evidentirano

Podaci o izdanju

41

06.04.2018.

obranjeno

Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku

Osijek

Povezanost rada

Matematika