Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 925097

Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10


Megla, Ines; Kurnoga, Nataša; Dolinar, Denis
Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10 // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2017), 2; 15-27 doi:10.22598/zefzg.2017.2.15 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)


CROSBI ID: 925097 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10
(The Value-at-Risk Analysis of the CROBEX10 Index Constituents)

Autori
Megla, Ines ; Kurnoga, Nataša ; Dolinar, Denis

Izvornik
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1333-8900) 15 (2017), 2; 15-27

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, prethodno priopćenje, znanstveni

Ključne riječi
Rizična vrijednost, VaR, tržišni rizik, CROBEX10, efikasna granica
(Value-at-Risk, VaR, market risk, CROBEX10, efficient frontier)

Sažetak
Rad se bavi karakteristikama VaR (Value-at- Risk) metoda na hrvatskom tržištu kapitala. Poseban fokus rada je stavljen na procjenu VaR pokazatelja u kontekstu sučeljavanja efikasnosti indeksa CROBEX10 s odabranim portfolijima njegovih sastavnica s efikasne granice: portfolijem s maksimalnim odnosom prinosa i rizika (MPR) i portfolijem s minimalnom varijancom (MV). Istraživanje potvrđuje dosadašnje spoznaje da je povijesna VaR metoda pogodnija za hrvatsko tržište kapitala u odnosu na VaR metodu varijanci- kovarijanci. Utvrđeno je da kod MPR i MV portfolija VaR metoda varijanci-kovarijanci iskazuje veći stupanj rizika u odnosu na povijesnu VaR metodu. S druge strane, kod indeksa CROBEX10 VaR metoda varijanci- kovarijanci iskazuje manji stupanj rizika u odnosu na povijesnu VaR metodu. Portfoliji MPR i MV u većini slučajeva imaju manji stupanj rizika u odnosu na indeks CROBEX10. Konačno, portfoliji MPR i MV koji su testirani izvan uzorka iskazuju veći stupanj rizika u odnosu na portfolije MPR i MV koji su testirani unutar uzorka.

Izvorni jezik
Hrvatski



POVEZANOST RADA


Ustanove:
Ekonomski fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url Nataša Kurnoga (autor)

Avatar Url Denis Dolinar (autor)

Poveznice na cjeloviti tekst rada:

doi hrcak.srce.hr doi.org hrcak.srce.hr

Citiraj ovu publikaciju:

Megla, Ines; Kurnoga, Nataša; Dolinar, Denis
Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10 // Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2017), 2; 15-27 doi:10.22598/zefzg.2017.2.15 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)
Megla, I., Kurnoga, N. & Dolinar, D. (2017) Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15 (2), 15-27 doi:10.22598/zefzg.2017.2.15.
@article{article, year = {2017}, pages = {15-27}, DOI = {10.22598/zefzg.2017.2.15}, keywords = {Rizi\v{c}na vrijednost, VaR, tr\v{z}i\v{s}ni rizik, CROBEX10, efikasna granica}, journal = {Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu}, doi = {10.22598/zefzg.2017.2.15}, volume = {15}, number = {2}, issn = {1333-8900}, title = {Primjena Value-at-Risk metode u analizi sastavnica indeksa CROBEX10}, keyword = {Rizi\v{c}na vrijednost, VaR, tr\v{z}i\v{s}ni rizik, CROBEX10, efikasna granica} }
@article{article, year = {2017}, pages = {15-27}, DOI = {10.22598/zefzg.2017.2.15}, keywords = {Value-at-Risk, VaR, market risk, CROBEX10, efficient frontier}, journal = {Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu}, doi = {10.22598/zefzg.2017.2.15}, volume = {15}, number = {2}, issn = {1333-8900}, title = {The Value-at-Risk Analysis of the CROBEX10 Index Constituents}, keyword = {Value-at-Risk, VaR, market risk, CROBEX10, efficient frontier} }

Časopis indeksira:


  • EconLit


Uključenost u ostale bibliografske baze podataka::


  • EBSCO
  • e-JEL
  • ProQuest Business Premium Collection
  • ProQuest East & Central Europe Database
  • Social Science Premium Collection


Citati:





    Contrast
    Increase Font
    Decrease Font
    Dyslexic Font