hrvatski

Usporedba mjera rizika VaR i CVaR pri upravljanju rizikom portfelja dionica sa Zagrebačke burze

U radu se obrađuju mjere rizika portfelja VaR i CVaR. Cilj rada je usporediti VaR i CVaR dioničkog portfelja, odnosno donijeti zaključak o uspješnosti tih dviju mjera rizika pri upravljanju rizikom portfelja za različite razine pouzdanosti. Portfelj na temelju kojeg se radi empirijska analiza dobiven je korištenjem Markowitzevog modela s dionicama sa Zagrebačke burze. Za testiranje točnosti i korisnosti VaR i CVaR modela koristi se backtesting metoda.

rizik portfelja, mjere rizika, VaR, CVaR

nije evidentirano