hrvatski

Problem modeliranja operativnih rizika u bankarstvu

U radu je prikazana kritička valorizacija postojećih metoda izračuna kapitalnog zahtjeva za operativni rizik koju propisuje Basel II, Direktiva Europske unije o kapitalnom zahtjevu, Zakon o kreditnim institucijama i ostale pripadajuće odluke koje pokrivaju ovu problematiku, sa posebnim osvrtom na probleme sa kojima se pritom suočavaju banke, s naglaskom na mjerljivost operativnih rizika u uvjetima nedovoljnog iskustva u području modeliranja operativnog rizika u bankarstvu. Detaljno su prikazane glavne tehničke prepreke u smislu nepreciznosti u prognoziranju distribucije gubitaka uvjetovanih rijetkim i neočekivanim događajima kao i zbog utjecaja sadržajnih prepreka na preciznost ulaznih parametara za izračun dijela koji se odnosi na očekivani gubitak. Sadržajne prepreke obuhvaćaju nemogućnost prepoznavanja i kvantifikacije svih relevantnih, k tome i specifičnih, čimbenika iz unutarnjeg i vanjskog okružja bez kojih je upitna čvrstoća modela. Uzimajući u obzir činjenicu, da je, iako još uvijek nedostatna, dosadašnja bankarska praksa pokazala da je pristup distribucije gubitaka, za sada najbolji pristup, u radu su prikazane njegove prednosti i nedostaci te je napravljen kratki osvrt na situaciju u hrvatskom bankarskom sustavu.

Operativni rizik, Basel II, Direktiva Europske unije o kapitalnom zahtjevu, Zakon o kreditnim institucijama, upravljanje operativnim rizikom, mjerenje operativnog rizika, pristup distribucije gubitaka, problemi u dizajniranju modela distribucija frekvencija, distribucija intenziteta, distribucija gubitaka.

nije evidentirano