Modeliranje rizika u osiguranju (CROSBI ID 231262)
Prilog u časopisu | stručni rad
Podaci o odgovornosti
Grahovac, Danijel ; Leko, Ana
hrvatski
Modeliranje rizika u osiguranju
Osiguravajuća društva moraju planirati svoje poslovanje tako da u svakom trenutku imaju dovoljno sredstava za isplatu dospjelih šteta. Kako je iznose šteta i vrijeme njihovog nastanka nemoguće predvidjeti sa sigurnošću, prirodno je modelirati rizik osiguravatelja stohastičkim modelima. U ovom radu predstavljene su osnovne činjenice vezane uz jedan od takvih modela – Cramér-Lundbergov model. Uporaba modela ilustrirana je na stvarnim podacima o dospjelim štetama jednog osiguravajućeg društva. Posebna pozornost posvećena je prilagodbi modela podacima, procjeni parametara i opisu distribucije iznosa šteta. Pokazuje se da se iznosi šteta mogu dobro modelirati Paretovom distribucijom što direktno utječe na procjenu rizika osiguravatelja.
rizik osiguravatelja; Cramér-Lundbergov model; proces rizika; Paretova distribucija
nije evidentirano
engleski
Insurance risk modelling
nije evidentirano
insurance risk; Cramér–Lundberg model; risk process; Pareto distribution
nije evidentirano