Monte Carlo simulacije slučajnih veličina, nizova i procesa (CROSBI ID 1085)
Autorska knjiga | monografija (znanstvena) | domaća recenzija
Podaci o odgovornosti
Limić, Nedžad
Gračan, Sandra
hrvatski
Monte Carlo simulacije slučajnih veličina, nizova i procesa
Numeričke metode u teoriji vjerojatnosti mogu se općenito podijeliti u dvije grupe, determinističke i Monte Carlo metode. Determinističke metode koriste se za numerička očekivanja raznih slučajnih veličina kad god su takve metode efikasne sa stanovišta utrošenog vremena i složenosti numeričkog postupka. Uvriježeno je mišljenje da se Monte Carlo metode koriste isključivo kao alternativni numerički postupak za numeričku procjenu očekivanja slučajnih veličina. Pritom se smatra da se Monte Carlo metode trebaju koristiti onda kad su efikasnije od determinističkih. Međutim, postoje numerički postupci u kojima su Monte Carlo metode nezaobilazna alatka. Dovoljno je spomenuti statističke modele u tehničkim, prirodnim i društvenim znanostima, te bootstrap metodu za procjenu parametara statističkog modela. Stoga se Monte Carlo metode moraju promatrati kao suštinska alatka u numeričkim postupcima teorije vjerojatnosti, te ih treba upoznati kao sastavni dio teorije vjerojatnosti.
Monte Carlo metode ; simulacije
nije evidentirano
engleski
Monte Carlo simulations of random variables, sequences and processes
nije evidentirano
Monte Carlo methods ; simulations
nije evidentirano
Podaci o izdanju
Zagreb: Element
2002.
953-197-562-0
284
objavljeno