Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu (CROSBI ID 402232)
Ocjenski rad | doktorska disertacija
Podaci o odgovornosti
Mlinarić, Danijel
Pavković, Anita
hrvatski
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Sustavni rizik neizostavni je dio financijske stabilnosti, a time i ukupne stabilnosti neke zemlje. Nositelji sustavnog rizika mogu biti banke, osiguravateljne institucije, uzajamni fondovi novčanog tržišta, hedge fondovi, hipotekarne kompanije, investicijski fondovi ili druge financijske institucije, no svakako su najznačajnije banke kao najvažnije financijske institucije u većini zemalja u svijetu. Sustavni rizik kompleksna je kategorija rizika koja obuhvaća endogene i egzogene rizike pojedine financijske institucije te kvantificira doprinos riziku cijelog sustava. Bez obzira što se financijske institucije razlikuju prema svojoj značajnosti i rizičnosti, izvori sustavnog rizika neiscrpni su i sveprisutni, a značajne financijske institucije mogu biti važan uzročnik poremećaja u financijskom sustavu zbog toga što se posljedice njihovog lošeg poslovanja lako mogu „preliti“ na ostale sudionike na financijskom tržištu, a potom i na realno gospodarstvo. Ovaj rad selektira i preporučuje najbolje odrednice upravljanja sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu. Model mjerenja korišten u radu nastao je na temelju najbolje prakse kvantifikacije sustavnog rizika u bankocentričnim financijskim sustavima, a podaci su temeljeni za hrvatsko bankovni sektor do prvog kvartala 2000. do četvrtog kvartala 2013. godine. Rezultati su pokazali značajnost bankovnih i makroekonomskih varijabli, te neznačajnost varijabli financijskih tržišta za sustavni rizik. Doneseni zaključci i preporuke imaju funkciju pospješiti upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu.
sustavni rizik; bankovni sustav; financijska stabilnost; makroprudencijalna regulacija; model vektorske autoregresije; model korekcije pogreške
nije evidentirano
engleski
Systemic Risk Management in Croatian Banking System
nije evidentirano
systemic risk; banking sector; financial stability; macroprudential regulation; Vector Autoregression Model; Error Correction Model
nije evidentirano
Podaci o izdanju
332
21.04.2015.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Ekonomski fakultet, Zagreb
Zagreb