Procjena krivulje prinosa Nelson-Siegelovim modelom – studij slučaja na hrvatskom financijskom tržištu (CROSBI ID 50559)
Prilog u knjizi | izvorni znanstveni rad
Podaci o odgovornosti
Aljinović, Zdravka ; Poklepović, Tea ; Katalinić, Kristina
hrvatski
Procjena krivulje prinosa Nelson-Siegelovim modelom – studij slučaja na hrvatskom financijskom tržištu
U radu se procjenjuje krivulja prinosa na hrvatskom financijskom tržištu korištenjem Nelson-Siegelovog modela. Pored prikaza modela, svih važnijih pojmova i obilježja hrvatskog financijskog tržišta, poseban doprinos rada je u detaljnoj prezentaciji formiranja ulaznih podataka modela temeljem kojih je izvršena procjena. Svi izračuni, kao i procjena krivulje prinosa su obavljeni uz pomoć Excela. Konačno, testiranjem parametara modela potvrđuje se validnost dobivene rastuće krivulje prinosa.
krivulja prinosa, obveznice, hrvatsko financijsko tržište, Nelson-Siegelov model
nije evidentirano
engleski
Yield curve estimation with Nelson-Siegel model - case study on Croatian financial market
nije evidentirano
yield curve, bonds, Croatian financial market, Nelson-Siegel model
nije evidentirano
Podaci o prilogu
27-60.
objavljeno
Podaci o knjizi
Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta
Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka
Split: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
2012.
978-953-281-049-3
