hrvatski

Mjerenje zavisnosti diskretnih slučajnih signala

Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost generaliziranih linearnih modela i VAR (vector autoregression models) modela u utvrđivanju utjecaja razvijenih svjetskih tržišta kapitala na tržišta kapitala u nastajanju. Tržišta kapitala predstaviti burzovnim indeksima. Kao primjer razvijenih svjetskih burzi uzeti indekse S&P500, Nikkei 225, SSE Composite, dok Crobex, Bux, Sbi uzeti kao primjer tržišta kapitala u nastajanju. Na temelju konstruiranih modela ispitati kako se nagle promijene u razvijenim burzama prenose na tržišta kapitala u nastajanju, postoji li kašnjenje u odzivu te koliko prosječno traje odziv. Pod odzivom se podrazumijeva reakcija određenog tržišta u nastajanju izazvana promjenom u ponašanju razvijenih burzi. Na kraju, potrebno je kvantitativno procijeniti zavisnost spomenutih burzi, odnosno utvrditi za svako tržište u nastajanju koje razvijene burze na njega najviše, a koje najmanje utječu.

Mjerenje zavisnosti; Diskretni signali

nije evidentirano