hrvatski

Igra manjine i predviđanje diskretnih stohastičkih signala

U okviru diplomskog zadatka potrebno je analizirati El' Farol Bar Problem te njegovu inačicu igru manjine (Minority Game) u svrhu predikcije diskretnih stohastičkih signala. Kao primjere diskretnih stohastičkih signala potrebno je uzeti desetak najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze. Nadalje, na konceptima igre manjine u programskom paketu MATLAB treba izgraditi sustav za predikciju s proizvoljnim brojem agenata i proizvoljnim brojem strategija po agentu. Za svaku dionicu od interesa treba ispitati sposobnost predviđanja sustava ovisno o broju agenata i broju strategija po agentu. Horizont predviđanja treba biti dva tjedna. Osim toga, za dionice treba napraviti Monte Carlo simulacije te tako dobiti osim očekivane buduće trajektorije i odstupanja od iste. U nastavku rada potrebno je proširiti osnovni model s uključivanjem volumena trgovanja u rad sustava. Uključivanjem volumena kao nove informacije očekuje se dodatno poboljšanje u sposobnosti predviđanja sustava. Na kraju, na temelju rezultata sustava za predikciju potrebno je definirati strategiju trgovanja dionicama te evaluirati cijeli postupak prema ostvarenoj zaradi.

Igra manjine; Diskretni signali

nije evidentirano