hrvatski

Primjena stabla scenarija u modeliranju diskretnih stohastičkih signala

U okviru diplomskog zadatka potrebno je analizirati primjenjivost stabla scenarija i stohastičkog programiranja u predviđanju evolucije kompleksnih sustava na primjeru Zagrebačke burze. Analizu je potrebno provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Prvo je potrebno odabrati odgovarajuću metodu za generiranje stabla, polazeći od metode momenata. Zatim odabrati odgovarajuću metodu za traženje optimalnih portfelja po vrhovima stabla, polazeći od genetskog algoritma. Potrebno je isprobati modele sa jednim i više perioda te s različitim brojem grana po periodu. Na kraju, potrebno je detaljno testirati spomenute modele na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u optimizacijskom postupku. Osim toga, potrebno je dobivene portfelje prema prinosu i riziku usporediti s Markowitzevim optimalnim portfeljom.

Stabla scenarija; Diskretni signali

nije evidentirano