Spektralna analiza financijskih vremenskih nizova (CROSBI ID 379794)
Ocjenski rad | diplomski rad
Podaci o odgovornosti
Modrušan, Marko
Jeren, Branko
Kostanjčar, Zvonko
hrvatski
Spektralna analiza financijskih vremenskih nizova
Svrha ovog rada je ispitati stabilnost spektralnih karakteristika signala kod financijskih vremenskih nizova. Pod financijskim vremenskim nizovima podrazumijevaju se cijene dionica. U okviru zadatka potrebno je istražiti spektralne karakteristike diskretnih slučajnih signala. Opisati za koji tip signala se koje karakteristike najčešće koriste i zašto. Odabrati određen broj spektralnih karakteristika te ispitati njihovu stabilnost na primjeru 10 najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze te na određenom broju dionica s razvijenih svjetskih tržišta kapitala. Nadalje, na temelju dobivenih rezultata potrebno je konstruirati prediktor budućeg kretanja cijena dionica na temelju povijesnih podataka. Na kraju, potrebno je testirati prediktor na skupu cijena dionica koje nisu sudjelovale u konstrukciji spomenutog prediktora.
Spektralna analiza; Financijski vremenski nizovi
nije evidentirano
engleski
Spectral analysis of financial time series
nije evidentirano
Spectral analysis; Financial time series
nije evidentirano
Podaci o izdanju
47
09.06.2011.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
