hrvatski

Optimizacijski postupci u definiranju momentnih dinamičkih strategija

U okviru ovog diplomskog zadatka potrebno je analizirati primjenjivost momentnih dinamičkih strategija u predviđanju evolucije kompleksnih sustava na primjeru Zagrebačke burze. Analizu je potrebno provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Za svaku dionicu treba definirati nekoliko osnovnih varijabli stanja te nekoliko izvedenih varijabli. Korištenjem osnovnih matematičkih operacija potrebno je iz varijabli stanja formirati funkciju cilja koja skup vrijednosnica preslikava u skup realnih brojeva. Pomoću spomenute funkcije cilja potrebno je na skup vrijednosnica uvesti relaciju uređaja. Relacija uređaja na skupu vrijednosnica treba diskriminirati vrijednosnice na one koje želimo u portfelju i one koje ne želimo. Na temelju povijesnih podataka o dionicama od interesa, potrebno je optimizacijskim postupcima definirati funkciju cilja, njezin oblik i parametre. Kriterij evaluacije funkcije cilja treba biti zarada ostvarena u promatranom razdoblju. Na kraju, potrebno je detaljno testirati spomenuti model na vrijednostima dionica koje nisu sudjelovale u optimizacijskom postupku. Osim toga, potrebno je dobivene portfelje prema prinosu i riziku usporediti s Markowitzevim optimalnim portfeljom.

Optimizacijske metode; Momentne strategije

nije evidentirano