Dinamički model knjige ograničenih naloga (CROSBI ID 379780)
Ocjenski rad | sveučilišni preddiplomski završni rad
Podaci o odgovornosti
Kolonić, Jasmina
Jeren, Branko
Kostanjčar, Zvonko
hrvatski
Dinamički model knjige ograničenih naloga
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost elemenata teorije čekanja i posluživanja u modeliranju ograničenih i tržišnih burzovnih naloga. Potrebno je razumjeti teorijske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti teoriju čekanja i posluživanja. Nadalje, potrebno je konstruirati model knjige naloga korištenjem spomenute teorije. Parametre modela procijeniti na temelju dinamike naloga za 5 najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze. Konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima naloga koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.
Knjiga ograničenih naloga; Markovljev proces
nije evidentirano
engleski
A dynamic model of the limit order book
nije evidentirano
Limit order book; Markovian process
nije evidentirano
Podaci o izdanju
31
26.06.2012.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb