Primjena skrivenih Markovljevih modela u analizi diskretnih stohastičkih signala (CROSBI ID 379765)
Ocjenski rad | sveučilišni preddiplomski završni rad
Podaci o odgovornosti
Željan, Juretić
Jeren, Branko
Kostanjčar, Zvonko
hrvatski
Primjena skrivenih Markovljevih modela u analizi diskretnih stohastičkih signala
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost skrivenih Markovljevih modela u predviđanju cijena dionica s Zagrebačke burze. Potrebno je razumjeti teoretske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti spomenute modele. Nadalje, potrebno je konstruirati model previđanja cijena dionica zasnovan na konceptima skrivenih Markovljevih modela u skladu sa stliziranim činjenicama o kretanju cijena dionica. Parametre modela procijeniti temeljem informacija o povijesnom kretanju cijena. Konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu treba provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.
Financijske vremenske serije; Skriveni markovljevi modeli
nije evidentirano
engleski
Application of Hidden Markov Models in Discrete Stochastic Signals Analysis
nije evidentirano
Financial time series; Hidden Markov Models
nije evidentirano
Podaci o izdanju
67
10.07.2009.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb
