hrvatski

Primjena Kalmanovog filtra u analizi diskretnih stohastičkih signala

Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost Kalmanovog filtra u predviđanju cijena dionica s Zagrebačke burze. Potrebno je razumjeti teoretske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti spomenuti filtar. Deterministički model valja postaviti u skladu s javno dostupnim podacima o kretanju cijena dionica. Parametre modela potrebno je procijeniti temeljem informacija o povijesnom kretanju cijena. Nadalje, konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu treba provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.

Kalmanov filtar ; Estimacija ; Cijene dionica

nije evidentirano