Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 611860

Procjena očekivanja budućih kretanja na tržištu kapitala iz tržišnih cijena opcija


Marasović, Branka
Procjena očekivanja budućih kretanja na tržištu kapitala iz tržišnih cijena opcija // Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta / Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka (ur.).
Split: Ekonomski fakultet u Splitu, 2012. str. 77-96


CROSBI ID: 611860 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Procjena očekivanja budućih kretanja na tržištu kapitala iz tržišnih cijena opcija
(Market moves estimation from the information content of option prices)

Autori
Marasović, Branka

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Poglavlja u knjigama, znanstveni

Knjiga
Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta

Urednik/ci
Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka

Izdavač
Ekonomski fakultet u Splitu

Grad
Split

Godina
2012

Raspon stranica
77-96

ISBN
978-953-281-049-3

Ključne riječi
vrednovanje opcija, numeričke metode, tržišna kretanja
(options pricing, numerical methods, market moves)

Sažetak
U ovom radu pokazano je kako se iz cijena opcija na indekse mogu iščitati očekivanja investitora o budućim kretanjima na tržištu kapitala. Metodologija je temeljena na procjeni funkcije implicirane volatilnosti iz tržišnih cijena opcija koja se zatim koristi za procjenu implicirane distribucija prinosa indeksa. Tako dobivena distribucija prinosa omogućava nam da procijenimo kakva su očekivanja investitora o budućim kretanjima na tržištu kapitala. Na primjeru cijena opcija poziva izdanih na S&P 500 u mjesecu studenom 2007. godine s najkraćim rokom dospijeća detaljno je prikazan način procjene implicirane distribucije prinosa primjenom tabličnog kalkulatora Excela i VBA-a. U radu je također istraženo jesu li tijekom financijske krize 2007-2009. godine u cijenama opcija na indeks S&P 500 bile sadržane informacije koje su ukazivale na buduća kretanja na globalnom tržištu kapitala.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija



POVEZANOST RADA


Projekti:
055-0000000-1435 - Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta (Aljinović, Zdravka, MZOS ) ( POIROT)

Ustanove:
Ekonomski fakultet, Split

Profili:

Avatar Url Branka Marasović (autor)


Citiraj ovu publikaciju:

Marasović, Branka
Procjena očekivanja budućih kretanja na tržištu kapitala iz tržišnih cijena opcija // Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta / Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka (ur.).
Split: Ekonomski fakultet u Splitu, 2012. str. 77-96
Marasović, B. (2012) Procjena očekivanja budućih kretanja na tržištu kapitala iz tržišnih cijena opcija. U: Aljinović, Z. & Marasović, B. (ur.) Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta. Split, Ekonomski fakultet u Splitu, str. 77-96.
@inbook{inbook, author = {Marasovi\'{c}, Branka}, year = {2012}, pages = {77-96}, keywords = {vrednovanje opcija, numeri\v{c}ke metode, tr\v{z}i\v{s}na kretanja}, isbn = {978-953-281-049-3}, title = {Procjena o\v{c}ekivanja budu\'{c}ih kretanja na tr\v{z}i\v{s}tu kapitala iz tr\v{z}i\v{s}nih cijena opcija}, keyword = {vrednovanje opcija, numeri\v{c}ke metode, tr\v{z}i\v{s}na kretanja}, publisher = {Ekonomski fakultet u Splitu}, publisherplace = {Split} }
@inbook{inbook, author = {Marasovi\'{c}, Branka}, year = {2012}, pages = {77-96}, keywords = {options pricing, numerical methods, market moves}, isbn = {978-953-281-049-3}, title = {Market moves estimation from the information content of option prices}, keyword = {options pricing, numerical methods, market moves}, publisher = {Ekonomski fakultet u Splitu}, publisherplace = {Split} }




Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font