hrvatski

Analiza kreditnih i depozitnih portfelja stanovništva kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj

U sklopu rada provedena je detaljna analiza kreditnih i depozitnih portfelja stanovništva poslovnih banaka u Hrvatskoj na mjesečnoj razini od 2000. do 2010. Podaci o kreditnim i depozitnim portfeljima u razdoblju od 2000. i 2010. obrađeni su pomoću aplikacije Demetra+ koja vremenske serije modelira koristeći SARIMA modele, te iz njih izdvaja trend-cikličku, sezonsku i iregularnu komponentu. Na temelju uočenih pravilnosti u kretanju analiziranih portfelja, napravljena je prognoza kretanja portfelja za 2011. godinu na više načina: naivnim metodama, računalno na podacima cijelog uzorka (od 2000.-2010.) i dijela uzorka (od 2008.-2010., te kombiniranom metodom. Kombinirana metoda koristi računalno desezonirane vremenske serije aplikacijom Demetra+ i pretpostavlja linearno kretanje pojave u idućoj godini (koristeći linearnu aproksimaciju trenda nakon posljednjeg uočenog strukturalnog loma), te uključuje sezonsku komponentu. Predložena metoda prognoziranja, uzima u obzir ne samo aktualne trendove u kretanjima pojava (u periodu nakon 2008. godine), već i povijesne podatke o dinamici sezonske komponente. Komparacijom dobivenih rezultata na temelju vrijednosti odabranih statističkih pokazatelja i vrijednosti prognostičkih pogrešaka, pokazano je da se predloženom komparativnom metodom dobivaju kvalitetnije prognostičke vrijednosti kretanja portfelja u 2011. godini, obzirom na tradicionalne metode prognoziranja.

krediti stanovništva; depoziti stanovništva; desezoniranje; SARIMA modeli; prognoziranje; Hrvatska

nije evidentirano