NUMERIČKE METODE I STOHASTIČKI DIFUZIJSKI MODELI ZA VREDNOVANJE OPCIJA NA DIONICE I BURZOVNE INDEKSE (CROSBI ID 357744)
Ocjenski rad | doktorska disertacija
Podaci o odgovornosti
Marasovic, Branka
Šego, Boško
hrvatski
NUMERIČKE METODE I STOHASTIČKI DIFUZIJSKI MODELI ZA VREDNOVANJE OPCIJA NA DIONICE I BURZOVNE INDEKSE
U ovoj doktorskoj disertaciji dani su odgovori na sljedeća pitanja: 1) Postoje li objektivni razlozi zašto trinomni model za vrednovanje opcija nije nikad stekao popularnost binomnog modela na tržištima kapitala, unatoč tome što su ga autori modela predstavili kao unaprjeđenje binomnog modela te koliko je značajno skraćenje postupka vrednovanja američkih opcija primjenom Bjerksund i Stensland modela iz 2002. godine u odnosu na numeričke metode uz uvjet da se zadrži jednaka preciznost izračuna? 2) Na koji način strukturirati, odnosno kakve karakteristike mora sadržavati optimalni model za vrednovanje različitih tipova opcija na dionice i burzovne indekse s hrvatskog tržišta kapitala? 3) Jesu li cijene opcija na indekse sadržavale informacije koje bi ukazivale na mogućnost nastanka posljednje krize na svjetskim tržištima kapitala i prije njenog izbivanja.
vrednovanje opcija; numeričke metode; stohastički modeli
nije evidentirano
engleski
Numerical methods and stochastic diffusion models for index and stock options pricing
nije evidentirano
options pricing; numerical methods; stochastic models
nije evidentirano
Podaci o izdanju
201
19.02.2010.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Ekonomski fakultet u Splitu
Split
