Optimalno ulaganje u nepotpunim tržištima (CROSBI ID 330689)
Ocjenski rad | magistarski rad (mr. sc. i mr. art.)
Podaci o odgovornosti
Žitković, Gordan
Vondraček, Zoran ; Schachermayer, Walter
hrvatski
Optimalno ulaganje u nepotpunim tržištima
U ovom je radu postavljen i rijesen problem optimalne potrosnje u nepotpunim semimartingalskim trzistima. Koristena je kako martingalska, tako i metodologija konveksne analize i dualnosti. Uveden je pojam asimptotske elasticnosti za vremenski ovisne funkcije korisnosti i dokazana je filtrirana verzija bipolarnog teorema chachermayera i Brannatha.
financijska tržišta ; semimartingali ; optimalno ulaganje ; bipolarni teorem
nije evidentirano
engleski
Optimal investment in incomplete markets
nije evidentirano
financial markets ; semimartingales ; optimal investment ; bipolar theorem
nije evidentirano
Podaci o izdanju
51
15.07.1999.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Zagreb
