hrvatski

Matematički modeli u financijskom upravljanju

Ova knjiga nastala je u prvom redu kao rezultat znanstveno-istraživačkog rada na projektu "Matematički modeli u financijskom upravljanju" i nudi vrijedna teorijska i praktična postignuća iz područja financijskog upravljanja i modeliranja. Namijenjena je studentima viših godina te poslijediplomcima i doktorantima ekonomskih fakulteta, kao i studentima financijskog smjera studija matematike. Sigurni smo da će knjiga korisno poslužiti i mnogobrojnim korisnicima iz bankarskog sektora, burzi, osiguravajućih društava i investicijskih fondova. Knjiga "Matematički modeli u financijskom upravljanju" sastoji se iz tri poglavlja. U prvom poglavlju, "Markowitzev model optimizacije portfelja", prezentiran je najpoznatiji model za izbor optimalnog portfelja u uvjetima neizvjesnosti i rizika, koji je temelj moderne teorije portfelja. Nakon teorijskog prikaza modela, dana je i primjena kroz izračun efikasne granice na hrvatskom tržištu kapitala. Drugo poglavlje pod nazivom "Difuzijski modeli vremenske strukture kamatnih stopa i primjene u imunizaciji portfelja" nudi ponajprije prikaz najpoznatijih modela vremenske strukture kamatnih stopa a zatim i njihovu primjenu u procjeni krivulje stope prihoda u Hrvatskoj u određenom razdoblju. Nadalje, u ovom je poglavlju od osobite važnosti točka u kojoj se prezentirani modeli primjenjuju u imunizaciji portfelja što je također popraćeno konkretnim primjerom. U trećem poglavlju, "Višekriterijsko programiranje", dan je pregled i prikaz najvažnijih metoda višekriterijskog odlučivanja. Poglavlje je zaključeno s primjenom tih metoda u financijskom upravljanju, konkretno u izboru optimalnih portfelja. Ističemo da svako poglavlje ove knjige, nakon prikaza veoma vrijednih i u domaćoj literaturi gotovo nedostupnih teorijskih postignuća, nudi i realne primjere iz financijske prakse. Knjiga završava popisom literature koja će čitateljima omogućiti i daljnje upoznavanje problematike financijskog upravljanja i modeliranja.

Markowitzev model optimizacije portfelja; vremenska struktura kamatnih stopa; imunizacija portfelja; višekriterijsko programiranje; PROMETHEE; AHP

nije evidentirano