hrvatski

Izbor optimalnog portfelja alternativnim mjerama rizika

U radu su opisana tri modela s alternativnim mjerama rizika (model optimizacije portfelja s donjom polu-apsolutnom devijacijom kao mjerom rizika, model optimizacije portfelja s polu-varijancom kao mjerom rizika i model optimizacije portfelja s uvjetnom rizičnosti vrijednosti kao mjerom rizika) koji predstavljaju unaprijeđenje Markowitzevog modela. Međutim, ističe se da premda svi ti modeli predstavljaju napredak u odnosu na Markowitzev model, ne može se izdvojiti jedan za koji bi se moglo ustvrditi da je najbolji.

očekivani prinos; alternativne mjere rizika; optimalni portfelj; linearni i kvadratno programiranje

nije evidentirano