izvor podataka: crosbi
✓
Svojstva i procjena GARCH modela (CROSBI ID 340076)
Ocjenski rad | magistarski rad (mr. sc. i mr. art.)
Posedel, Petra
Svojstva i procjena GARCH modela / Huzak, Miljenko (mentor);
Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, . 2004
Podaci o odgovornosti
Posedel, Petra
Huzak, Miljenko
hrvatski
Svojstva i procjena GARCH modela
Detaljno su proučena vjerojatnosna svojstva GARCH(1, 1) procesa. Posebno, pokazuje se jaka stacionarsnost i ergodičnost. Pokazuje se konzistentnost i asimptotska normalnost procijenitelja maksimalne kvazivjerodostojnosti parametara GARCH(1, 1) procesa
Stacionarnost; ergodičnost; procijenitelj; maksimalne kvazivjerodostojnosti
nije evidentirano
engleski
Properties and estimation of GARCH models
nije evidentirano
Stationarity; ergodicity; quasi-maximum likelihood estimation
nije evidentirano
Podaci o izdanju
113
26.10.2004.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Zagreb
