Vektorski autoregresijski panel u analizi neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije (CROSBI ID 441409)
Ocjenski rad | specijalistički sveučilišni poslijediplomski rad
Podaci o odgovornosti
Šitum, Antoni
Arnerić, Josip
hrvatski
Vektorski autoregresijski panel u analizi neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije
U ovom radu analizirane su determinante neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije (EMU). U uvodnom dijelu objašnjen je značaj realnog deviznog tečaja u ekonomskim integracijama te su identificirane varijable koje imaju značajan utjecaj na kretanje neusklađenosti realnih tečajeva članica EMU, a pretpostavljeni teorijski mehanizmi između odabranih varijabli su opisani i analizirani. U analitičkom dijelu specificirani su i procijenjeni adekvatni vektorski autoregresijski panel modeli (PVAR) neusklađenosti realnih tečajeva te neralizirane metode momenata (GMM) te su analizirane funkcije impulsnog odaziva (IRF) i dekompozicije varijance prognostičke pogreške zavisne varijable kako bi se odredili utjecaji odabranih nezavisnih varijabli na neusklađenost realnih tečajeva članica EMU.
Ekonomska i monetarna unija ; neusklađenost realnih tečajeva ; vektorski autoregresijski panel model ; generalizirana metoda momenata ; funkcija impulsnog odziva ; dekompozicija varijance prognostičke pogreške
nije evidentirano
engleski
Vector autoregressive panel analysis of real exchange rates misalignments of Economic and Monetary Union members
nije evidentirano
Economic and Monetary Union ; real exchange rate misalignments ; panel vector autoregression model ; generalized method of moments ; impulse response function ; forecast error variance decomposition
nije evidentirano
Podaci o izdanju
98
19.03.2021.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Ekonomski fakultet, Zagreb
Zagreb
