Utvrđivanje pouzdanosti modela u upravljanju rizicima (CROSBI ID 438781)
Ocjenski rad | sveučilišni preddiplomski završni rad
Podaci o odgovornosti
Brdar, Iva
Munđar, Dušan
hrvatski
Utvrđivanje pouzdanosti modela u upravljanju rizicima
Rad opisuje primjenu utvrđivanja pouzdanosti modela u upravljanju rizicima (eng. backtesting). Tema je obrađena na modelu izračuna rizične vrijednosti dnevnog povrata dionice HT-R-A. Testovi koji su obrađeni teoretski i potkrijepljeni izračunima u tabličnom kalkulatoru su: Kupiecov POF test, regulatorni okvir - Basel II sustav semafora, Christoffersenov test neovisnosti i kombinirani Kupiec - Christoffersenov test.
tablični proračuni ; utvrđivanje pouzdanosti ; backtesting
nije evidentirano
engleski
Backtesting in risk management
nije evidentirano
table calculations ; reliability assessment ; backtesting
nije evidentirano
Podaci o izdanju
33
14.04.2017.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin
