nije evidentirano

Generalizovana metoda momenata i generalizovana Rayleigh distribucija

U radu je opisana generalizovana metoda momenata (GMM) kao alternativna metoda procjene nepoznatih parametara. Metodu je predložio Hansen (1982), a stekla je veliku popularnost, posebno u ekonomiji. Navedeni su uslovi pod kojima je GMM procjenitelj konzistentan i asimptotski normalan. Takođe, pokazano je kako se postiže asimptotska efikasnost unutar GMM klase. Generalizovana Rayleigh distribucija (GRD) je nastala uvođenjem parametra skaliranja u jednu klasičnu (BurrX) raspodjelu. Dobijena dvoparametarska raspodjela se uspješno koristi u modeliranju čvrstoće i vijeka trajanja u nekim populacijama. Razmotren je jedan nelinearni regresioni model baziran na odnosu empirijske funkcije raspodjele i stvarne funkcije raspodjele. U okviru predloženog modela uvedena je klasa procjenitelja (koja uključuje LS, WLS i GLS procjenitelje) definisanih pozitivno definitnom težinskom matricom. Uz pogodan izbor momentnih uslova, ovi procjenitelji se mogu tretirati i kao GMM procjenitelji. Na kraju su ilustrovane mogućnosti uvedenih procjenitelja kao i procjenitelja dobijenog metodom maksimalne vjerodostojnosti (ML) na primjeru procjene parametara GR raspodjele. Poređenje je vršeno s obzirom na observiranu pristrasnost i srednjekvadratnu grešku na simuliranim uzorcima iz navedene raspodjele.

generalizovana metoda momenata, generalizovana Rayleigh distribucija, generalizovana metoda najmanjih kvadrata, nelinearna regresija, empirijska funkcija raspodjele

nije evidentirano