hrvatski

Izbor optimalnih dioničkih portfelja na srednjoeuropskim tržištima kapitala

Moderna teorija portfelja H. Markowitza postala je opće mjesto u suvremenim financijama. Unatoč tome, ili možda upravo zato, njezini su učestali prikazi često površni, nepotpuni i neprecizni. Ovaj rad, stoga, započinje strogom matematičkom formalizacijom Markowitzevog modela, nadopunjenom napomenama i diskusijom. Dodatno, pokazana je njegova istovjetnost s klasičnim modelom potrošačevog izbora. Nadalje, izvedeno je analitičko rješenje zadaće izbora optimalnog portfelja. Naposljetku, prikazana je računska primjena modela korištenjem dioničkih podataka burzi u Bratislavi, Budimpešti, Ljubljani, Pragu, Varšavi i Zagrebu, kao i usporedba tih tržišta temeljem dobivenih rezultata.

Moderna teorija portfelja, optimizacija, tržišta kapitala

nije evidentirano