hrvatski

Analiza rizika pomoću Monte Carlo simulacije na primjeru procjene prihoda naftne kompanije

Zbog složenosti suvremenih tehnologija i sve većeg naglaska na očuvanje resursa, pojavila se potreba za simuliranjem stvarnih modela. Pojava računala je u tome učinila revoluciju te danas gotovo da i ne postoji područje u kojem se stvarni model prvo ne predstavlja simuliranim. To donosi goleme uštede u materijalu, kapitalu i vremenu. Naftna industrija samo je jedna od grana kojoj podršku pri odlučivanju pružaju simulacije. Služe za procjene naftnih rezervi, njihovo opadanje, priljev kapitala te analizu rizika koji te aktivnosti prati. Jedna od takvih simulacija je Monte Carlo simulacija, što je tema ovog rada. Budući da su fizikalne varijable većinom stohastičke prirode, tu promjenjivost i nesigurnost potrebno je uračunati u model, što je upravo ono čemu Monte Carlo simulacija služi. U radu će se, na temelju dostupnih podataka, u programu MATLAB provesti takva simulacija s ciljem procjene višegodišnjeg financijskog dobitka jedne naftne kompanije.

analiza rizika, procjena rizika, Monte Carlo simulacija, nafta, plin, MATLAB

nije evidentirano