Nalazite se na CroRIS probnoj okolini. Ovdje evidentirani podaci neće biti pohranjeni u Informacijskom sustavu znanosti RH. Ako je ovo greška, CroRIS produkcijskoj okolini moguće je pristupi putem poveznice www.croris.hr
izvor podataka: crosbi !

Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi (CROSBI ID 274942)

Prilog u časopisu | izvorni znanstveni rad | domaća recenzija

Škrinjarić, Tihana Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 72 (2021), 1; 3-33. doi: 10.32910/ep.72.1.1

Podaci o odgovornosti

Škrinjarić, Tihana

hrvatski

Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi

U ovome istraživanju razmatraju se vremenski promjenjiva međuovisnost i prelijevanje šokova između prinosa i rizika na službeni indeks Zagrebačke burze te volumena pretraživanja vezanog uz tržišni indeks na tražilici Google. Želi se ispitati kako investitorova pozornost mjerena volumenom pretraživanja može koristiti u modeliranju prinosa i/ili rizika službenog indeksa, ali se pritom dozvoljava i povratna veza prema volumenu pretraživanja. Za mjesečne podatke u razdoblju travanj 2004. – siječanj 2019. godine nalazi se vremenski promjenjiva međuovisnost svih triju varijabli, s povećanjem šokova prelijevanja u vrijeme financijske krize, kao i krize koncerna Agrokor (proljeće 2017. godine). Doprinos istraživanja očituje se u primjeni relativno nove metodologije indeksa prelijevanja šokova u okviru vektorskih autoregresijskih modela za razmatranje ovakve teme u literaturi. Temeljem rezultata istraživanja dane su okvirne smjernice potencijalnim investitorima za buduće primjene.

pozornost investitora ; Google pretraživanje ; VAR ; prinosi dionica ; prelijevanje šokova

nije evidentirano

engleski

Return, risk and market index online volume search interdependence: shock spillover approach on Zagreb Stock Exchange

nije evidentirano

investors’ attention ; Google search volume ; VAR ; stock returns ; shock spillovers

nije evidentirano

Podaci o izdanju

72 (1)

2021.

3-33

objavljeno

0424-7558

1848-9494

10.32910/ep.72.1.1

Povezanost rada

Ekonomija, Matematika

Poveznice
Indeksiranost