Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 1048763

Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi


Škrinjarić, Tihana
Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 72 (2021), 1; 3-33 doi:10.32910/ep.72.1.1 (domaća recenzija, članak, znanstveni)


CROSBI ID: 1048763 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi
(Return, risk and market index online volume search interdependence: shock spillover approach on Zagreb Stock Exchange)

Autori
Škrinjarić, Tihana

Izvornik
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 72 (2021), 1; 3-33

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
pozornost investitora ; Google pretraživanje ; VAR ; prinosi dionica ; prelijevanje šokova
(investors’ attention ; Google search volume ; VAR ; stock returns ; shock spillovers)

Sažetak
U ovome istraživanju razmatraju se vremenski promjenjiva međuovisnost i prelijevanje šokova između prinosa i rizika na službeni indeks Zagrebačke burze te volumena pretraživanja vezanog uz tržišni indeks na tražilici Google. Želi se ispitati kako investitorova pozornost mjerena volumenom pretraživanja može koristiti u modeliranju prinosa i/ili rizika službenog indeksa, ali se pritom dozvoljava i povratna veza prema volumenu pretraživanja. Za mjesečne podatke u razdoblju travanj 2004. – siječanj 2019. godine nalazi se vremenski promjenjiva međuovisnost svih triju varijabli, s povećanjem šokova prelijevanja u vrijeme financijske krize, kao i krize koncerna Agrokor (proljeće 2017. godine). Doprinos istraživanja očituje se u primjeni relativno nove metodologije indeksa prelijevanja šokova u okviru vektorskih autoregresijskih modela za razmatranje ovakve teme u literaturi. Temeljem rezultata istraživanja dane su okvirne smjernice potencijalnim investitorima za buduće primjene.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija



POVEZANOST RADA


Ustanove:
Ekonomski fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url Tihana Škrinjarić (autor)

Citiraj ovu publikaciju

Škrinjarić, Tihana
Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 72 (2021), 1; 3-33 doi:10.32910/ep.72.1.1 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
Škrinjarić, T. (2021) Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 72 (1), 3-33 doi:10.32910/ep.72.1.1.
@article{article, author = {\v{S}krinjari\'{c}, T.}, year = {2021}, pages = {3-33}, DOI = {10.32910/ep.72.1.1}, keywords = {pozornost investitora, Google pretra\v{z}ivanje, VAR, prinosi dionica, prelijevanje \v{s}okova}, journal = {Ekonomski pregled : mjese\v{c}nik Hrvatskog dru\v{s}tva ekonomista Zagreb}, doi = {10.32910/ep.72.1.1}, volume = {72}, number = {1}, issn = {0424-7558}, title = {Me\djuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretra\v{z}ivanja tr\v{z}i\v{s}nog indeksa: pristup prelijevanja \v{s}okova na Zagreba\v{c}koj burzi}, keyword = {pozornost investitora, Google pretra\v{z}ivanje, VAR, prinosi dionica, prelijevanje \v{s}okova} }
@article{article, author = {\v{S}krinjari\'{c}, T.}, year = {2021}, pages = {3-33}, DOI = {10.32910/ep.72.1.1}, keywords = {investors’ attention, Google search volume, VAR, stock returns, shock spillovers}, journal = {Ekonomski pregled : mjese\v{c}nik Hrvatskog dru\v{s}tva ekonomista Zagreb}, doi = {10.32910/ep.72.1.1}, volume = {72}, number = {1}, issn = {0424-7558}, title = {Return, risk and market index online volume search interdependence: shock spillover approach on Zagreb Stock Exchange}, keyword = {investors’ attention, Google search volume, VAR, stock returns, shock spillovers} }

Časopis indeksira:


  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Scopus
  • EconLit


Citati





    Contrast
    Increase Font
    Decrease Font
    Dyslexic Font