Statističke metode u prognozi temperature kao osnova za procjenu vrijednosti vremenskih izvedenica (CROSBI ID 428469)
Ocjenski rad | diplomski rad
Podaci o odgovornosti
Kovač, Matej
Žmuk, Berislav
hrvatski
Statističke metode u prognozi temperature kao osnova za procjenu vrijednosti vremenskih izvedenica
Precizna vremenska prognoza osnova je za vrednovanje vremenskih izvedenica, vrijednosnih papira koji imateljima djelomično nadoknađuju financijske gubitke, nastale za njih nepovoljnim kretanjem temperature zraka. Rad izračunava najprecizniji od tri modela za prognozu prosječne dnevne temperature zraka, Ornstein-Uhlenbeck (O-U) proces, model generalizirane autoregresivne uvjetovane heteroskedastičnosti (GARCH) te Monte Carlo simulacije. Podaci o temperaturama za razdoblje 2000.-2017., preuzeti iz baze podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za mjerno mjesto Maksimir, korišteni su za prognozu temperature 2018. godine. Srednjom apsolutnom postotnom pogreškom (eng. mean absolute percentage error - MAPE) i korijenom srednje kvadratne pogreške (eng. root mean squared error - RMSE) uspoređeni su prognozirani i stvarni podaci za 2018. godinu. GARCH model pokazuje preciznije prognoze od O-U procesa. RMSE za GARCH iznosi 3, 75°C, a za O-U proces 4, 53°C, dok je MAPE 140, 66% naspram 144, 45%. Monte Carlo simulacija pokazala se neadekvatnom za prognozu dnevne temperature. Umjetnom inteligencijom te superračunalima moguće je preciznije prognoziranje zbog ažurnijih i preciznijih podataka o temperaturi.
vremenske izvedenice, Ornstein-Uhlenbeck proces, GARCH model, Monte Carlo simulacija
Dana 2.12.2019. ovaj diplomski rad nagrađen je Dekanovom nagradom. Ovom nagradom nagrađeno je samo pet diplomskih radova u 2019. godini.
engleski
Statistical methods in temperature prognosis as a ground for weather derivatives value estimation
nije evidentirano
Weather Derivatives, Ornstein-Uhlenbeck process, GARCH model, Monte Carlo simulation
nije evidentirano
Podaci o izdanju
57
04.09.2019.
obranjeno
Podaci o ustanovi koja je dodijelila akademski stupanj
Ekonomski fakultet, Zagreb
Zagreb